《表2 协整关系检验：我国财政支出结构性扩张的经济效应与乘数测算——基于动态随机一般均衡模型》

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《我国财政支出结构性扩张的经济效应与乘数测算——基于动态随机一般均衡模型》

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注:***、**分别表示在1%、5%的显著性水平上通过统计性检验。

采用Johansen Cointegretion Test方法对5个数据序列进行协整检验。如表2所示，无论是迹统计量还是最大特征值统计量，均拒绝了变量间不存在协整关系的原假设。由此可见，使用对数一阶差分数据序列，将变量系统中的每一个内生变量作为系统中所有内生变量滞后值函数的VAR模型，并分析动态随机系统针对当期和历史随机冲击的响应，是适当的。