《表2 门限效应检验结果：贷款拨备与银行经营效率的实证研究——基于A股上市商业银行面板数据》

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《贷款拨备与银行经营效率的实证研究——基于A股上市商业银行面板数据》

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注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著，下同。

首先对贷款拨备率（LPR）进行门限效应识别。自举法下F统计量为11.7384、经验P值为0.01，拒绝无门限效应假设；基于最小二乘的似然统计量识别门限值，固定第一个门限值为2.5956，搜索第二个门限值为2.795，门限检验的F统计量为9.6997，经验P值0.05，拒绝仅存在单一门限的假设；重复检验第三个门限值所得F统计量为4.3527，经验P值0.34，拒绝存在三重门限假设，因此确定贷款拨备率有双门限模型，且双门限值均高于2.5的监管要求。基于双门限值将贷款拨备率（LPR）划分三个区间:LPR≤2.5956、2.59563.3679。结果如表2所示。