《表1 损失部分LC与内部损失乘数ILM的对应关系》

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《操作风险计量框架最新修订及其对银行业的影响——基于《巴塞尔Ⅲ最终改革方案》的分析》


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注:以上假设银行的业务指标参数(BIC)为100亿欧元,损失金额单位为亿欧元。

其中,银行操作风险损失部分(LC)为过去十年的年均操作风险损失的15倍。式(4)意味着在BIC一定时,单个银行历史损失越多,内部损失乘数会非线性增加,但最外层使用的对数函数形式可以减少内部损失乘数的上升幅度,从而避免了操作风险最低资本要求受到低频高损或严重事件的过度影响。即使一家银行的LC为BIC的20倍,但ILM也只会上升到2.5倍(见表1)。最终计量的操作风险最低资本要求等于业务指标参数(BIC)与ILM的乘积。