《表3 协整检验结果 (迹统计量)》

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《我国中央银行资产规模与经济增长的相关性研究》

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首先，使用非限制性VAR模型方式建立GDP、FA、DA之间的VAR模型，然后使用EViews软件进行模型检验，可以得到VAR模型的AR特征方程的特征根的倒数绝对值均小于1，即特征根都位于单位圆内，可以说明VAR模型是相对稳定的。使用VAR模型中的AIC、SC标准得出最优的滞后阶数为4，则Johansen检验的滞后阶数为3。本文进行Johansen检验，结果如表3、表4所示。