《表3 变量IV值和WOE变动》

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《基于类别不平衡的企业信用风险违约测度探索——以制造业上市公司为例》

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经验证，所有变量的IV值见表3，剔除IV值小于0.3的变量，其余自变量对是否违约均产生影响。结合WOE趋势不符的变量共有:X11，X12，X20。考虑变量的统计检验将X14剔除。对剩余变量进一步检查变量相关性，做变量相关图2，可见部分变量间存在明显的相关性，有必要对其进行变量筛选，因此选择Lasso-logistic模型作子模型。