《表1 ADF检验结果：我国社会消费品零售总额的时间序列分析与预测》

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《我国社会消费品零售总额的时间序列分析与预测》

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注:ctp为检验类型，其中c和p分别代表常数项和时间趋势项.p代表滞后阶数，D代表一阶差分，D2表示二阶差分.

图1数据呈现出明显的指数增长趋势，为了消除序列较大的趋势性以及减小数据波动，对我国社会消费品零售总额序列采取自然对数转换，得到新的序列记作{LYt}，对新的序列进行一阶差分，选择无截距项和趋势项的模型对其进行单位根检验，检验t统计量的值是-3.4044，其值大于各个显著性水平下的临界值，所以拒绝{LYt}的一阶差分不存在单位根的原假设，故序列{Yt}是非平稳的，其趋势性没有彻底消除，继续对序列{LYt}做二阶差分，选择无截距项和趋势项的模型继续进行单位根检验，检验t统计量的值是-5.2694，其值小于各个显著性水平下的临界值，所以接受序列{LYt}的二阶差分不存在单位根的原假设（其检验结果如表1所示），故序列{Yt}的趋势性得到较好的消除，序列中虽然存在一些异常值，但是总体波动幅度基本趋于一致，已经达到了消除异方差非平稳性的目的，将序列{LYt}进行零均值处理后可建立ARMA模型.