《表4 年收益率对比分析表》

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《基于遗传算法的外汇量化交易策略优化研究》

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为了更好地衡量基于遗传算法的交易策略优化模型的表现，本文将基于GA策略模型的实证结果和“买入-持有”策略及基于Dempster-Shafer证据理论的外汇交易策略进行比较。针对GBP/USD、EUR/USD(2018—2019年）每一种汇率数据分别做实证检验，将每6个月寻找到的最优交易策略应用到随后3个月的测试数据集，分别计算其年收益率，结果如表4所示。从表中第一行可以看到，基于GA方法的年收益率都在20%以上，远远高于“买入-持有”策略的收益，获得了较高的超额收益。