《表2：因子累计方差贡献率》

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《期限错配如何影响商业银行的稳健性——基于商业银行微观数据的实证分析》

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(3）稳健性指数的测算。采用主成分因子法进行因子分析，由结果可以看出，因子分析所提取的3个公因子累计方差贡献率达到73.34%（见表2和表3）。根据提取的3个公因子得分系数矩阵（f1、f2和f3）及相应方差贡献率，计算得出我国商业银行稳健性指数的综合得分。计算公式如下：