《表1 基础因子ADF单位根检验》

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《弱通缩幻觉、CPI偏误与核心通货膨胀》

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表1给出了CPI篮子中八大类商品价格指数的ADF检验结果。通过表1可知，除变量X6与X7以外，本文所涉及的基础价格因子均是非平稳时间序列。因此，我们在构建状态空间模型前对各因子序列进行了去势处理，其方法是采用各部门价格指数Xit减去同期所有部门价格指数的平均值Xt，随后再对这一去势序列进行平稳性检验，结果表明，所有去势序列均为平稳序列。因此，本文将构建去势序列的动态因子模型，进而求解我国的核心通货膨胀。