《表4 风险外溢及其影响因素的回归结果》

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《机构关联、网络结构与银行业系统性风险传染——基于VAR-NETWORK模型的实证分析》

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注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。下同。

根据方程（2）建立面板回归模型。由于风险外溢和风险吸收指标采用方差分解的方式获取，本身具有前瞻性，因此方程（2）中各变量采用的是同期数据。首先，通过Hausman检验得到P值为0，选择固定效应模型进行估计。接着进行面板回归，实证结果（1）见表4和表5。