《表1 变量的ADF检验结果》

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《基于VAR模型的我国房地产价格影响因素分析——以安徽省合肥市为例》

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对原变量进行单位根检验后，ln IA变成平稳序列；ln P、ln GDP、ln PI二阶差分后变成平稳序列。由于只有同阶平稳才可防止伪回归，所以把ln IA做二阶差分（结果见表2）。在VAR模型中，确定滞后阶数是非常重要的。滞后阶数需满足两点：一是自由度要足够多，二是滞后项数目要足够。在检验中，由Logl、LR、FPE、AIC、SC、HQ六种法则综合判断，确定最优滞后阶数是一阶。