《表1 产业结构变动指数Moore值ADF检验》

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《产业结构变动与黑龙江省经济波动的影响分析》

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对于时间序列数据而言，在建模过程中首先要进行平稳性检验。如果时间序列数据不平稳，很可能会导致自回归系数的估计值向左偏向于零，使传统的T检验失效，也可能会使两个相互独立的变量出现假相关关系或者回归关系，这会导致回归模型的结果无意义，造成模型结果失真，因此首先需要判断数据的平稳性。在统计检验中，一般选择使用单位根检验来检验时间序列是否平稳。单位根检验包括PP检验、DF检验、ADF检验、NP检验等。本文使用的是1978-2016年的时间序列数据，所以在进行格兰杰因果检验前，必须检测指标变量是否具有平稳性。在这里我们利用eviews8.0计量软件，选用ADF法对产业结构变动指数Moore值和经济波动指数HP值进行平稳性检验，滞后阶数按照SIC准则选择，结果如表1和图2所示。