《表1 流动性创造包含变量及权重表》

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《规模、资产负债结构与商业银行流动性风险——基于流动性创造视角》

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注：来源刘志洋（2016)表外业务包括：银行承兑汇票、贷款承诺、开出保函、开出信用证

对流动性创造进行开创性研究的文献是Berger?and?Bouwman(2009）。Berger?and?Bouwman(2009）首先提出如何综合考虑商业银行的资产、负债、所有者权益和表外业务来计算商业银行流动性创造。简而言之，商业银行流动性创造就是将商业银行资产、负债、所有者权益和表外业务进行加权，权重的设定根据各个科目的流动性特征。商业银行将流动性负债转化为非流动性资产，因此流动性负债和非流动性资产的权重为正值，根据Berger?and?Bouwman(2009），设置为0.5。同理，商业银行流动性资产、非流动性负债和所有者权益的权重设置为-0.5。对于表外信贷承诺，Berger?and?Sedunov(2017），表外信贷承诺对银行贷款行使的功能是一致的，因此应该赋予正权重，设置为0.5。具体计算过程参加表1。