《表1 事件研究时间分布表》

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《制度约束下投资者认知与股票价格波动的互动关系研究——以“沪港通”事件为例》

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由于事后窗的作用在于考察股票价格在某事件发生后是否发生显著波动，多用于考察某一事件发生后的长期绩效研究，且考虑到“沪港通”试点的推行时间较短，相关数据无法获取，因此本文不进行事后窗的研究。估计窗用于对证券的期望收益进行估计，不应和事件窗重叠，本文选取长度为90天。如表1所示，事件1的估计窗从2014年1月2日到2014年4月1日，事件2的估计窗从2014年8月11日到2014年11月7日。