《表1 投资收益IRR测算表》

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《浅析次级资产支持证券定价与投资》

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假设以期末累计违约率为0.90%，早偿率为4%为基准条件，在申购次级面值为100～104元，可算出次级资产支持证券的投资回报率介于11.56%～13.76%。考虑累计违约率在0.50%～1.50%，申购面值为100～105元的不同情况下对次级证券IRR的影响，运用Intex软件测算结果，如表1所示。