《表2 DSF和YHZH回归残差的单位根检验》

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《基于VAR模型的互联网金融对我国商业银行影响的实证研究》

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表2检测结果表明在5%的显著性水平下，该检验拒绝原假设，即残差是平稳的，这说明二者是CI（1，1）协整的，即存在长期稳定的均衡关系，所以，我们直接对原时间序列建立VAR模型。