《表1 四川KK农村商业银行1117笔贷款频带分布情况》

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《基于Credit Risk+模型的我国西部地区 农村商业银行信用风险评价及防范研究——以四川某农村商业银行为例》

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由表1可知，四川KK农村商业银行的预期损失为2360万元。根据损失分布，由Credit Risk+模型算出贷款组合在α=0.05置信度水平下的最大损失VaRα=164000万元，其中由公式（15）可得非预期损失（经济资本）ULE=161640万元；条件CVaRα=179783万元，此时非预期损失（经济资本）ULE=177423万元。