《表7 面板单位根检验结果》

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《高质量视角下税收是否促进了经济增长：机制与实证》

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注：“T&C”“C”和“none”分别标示含时间趋势项和截距项、只含截距项、不含时间趋势项和截距项；***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平下显著

在建立模型之前有必要对经济变量进行单位根检验，排除“伪回归”可能性。按先后顺序分别对同时含有时间趋势项和截距项、只含截距项和既不含时间趋势项也不含截距项的模型进行检验，除非三个模型的检验结果都不能拒绝原假设，否则就可以认为变量是平稳序列。为了增强检验结果的可信度，本文选取LLC、Fisher-ADF和Fisher-PP三种方法来进行单位根检验，三种方法的原假设都是含有单位根。检验结果如表7所示，所有变量在三种不同模型情形下都至少通过一种方法的平稳性检验，拒绝含有单位根的零假设，说明变量皆是零阶单整，可以进行格兰杰因果检验。