《表5 余额宝的VAR计算结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于客户感知的互联网金融理财产品风险及其防范》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

其中，μ为收益率波动序列的均值，σ为上文中GARCH模型生成的条件标准差，F-1(c）为所设定分布下序列在置信水平c下的分位数。设置信水平c为95%，自由度由拟合的GARCH模型得出，计算出余额宝的风险价值VAR值如表5所示。