《表2 滞后阶数确定:济南市金融发展对农村地区经济增长的提升路径研究》
VAR模型的应用需要确定最优滞后期数,一般采取赤池信息(AIC)准则和施瓦茨(SC)准则来进行最优滞后期的确定,当AIC和SC值同时最小时即可确定模型最优的滞后期,如果AIC与SC值对应不同的滞后期,则需要采用似然比统计量进行滞后期的确定。根据分析结果显示,本文模型的最优滞后期数为3,因此选取滞后期为3阶的VAR模型(如表2所示)。
图表编号 | XD00166942200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.20 |
作者 | 李茂华、张爱儒 |
绘制单位 | 青海大学财经学院、青海大学财经学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |