《表1 0 有序Logit模型回归结果》

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《我国科创板上市公司信用风险评估——基于KMV模型和有序Logit模型的研究》

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注：*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。

有序Logit回归结果显示（见表10)，F2和F4变量z检验的p值均小于0.05，说明盈利能力和现金流动性与信用风险呈显著的负相关关系。F1和F3的p值大于0.05，显著性较低，不能作为解释变量进入有序Logit模型。信用等级只有4级，因此建立3个累积模型预测信用等级概率，第4级的概率可由1减去前3级概率，回归结果如表11所示。