《表1 变量的描述性统计:我国艺术品市场和股票市场的系统相关性分析》
将月度数据按照SH-CP、SH-OP、SH-CA的类别分成三组,观察单个市场收益率的波动情况。从表1可以看出,股票市场收益率序列均值较低,标准差较小;艺术品市场的各个板块均呈现收益高、波动大的特点。从峰度和偏度来看,艺术品市场偏度为正,服从右偏分布,股票市场则服从左偏分布;艺术品子市场的峰度远高于股票市场,且三组变量均大于3。故上证综指和艺术品指数收益率的分布都表现出尖峰厚尾的特征,初步猜测三组变量不符合正态分布,下面调用几种检验函数分别对其进行正态性检验。
图表编号 | XD00161095700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.31 |
作者 | 李平、徐佳宁 |
绘制单位 | 北京航空航天大学经济管理学院、北京航空航天大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |