《表2 固定权重法的风险信息损失量》

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《金融市场系统性风险的动态测度与演化分析——基于时效性视角》

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由表2可以看出，由等方差权重法计算出的金融压力指数序列本身的方差为0.1801，而基于SSM模型计算的金融压力指数在此基础之上多提取了0.0995的风险信息，提高了55.24%的信息提取能力，与CRITIC赋权法相比则提高了60.34%，即与固定权重法相比，几乎都提高了一半以上的风险信息提取能力。