《表1 ADF单位根检验结果》

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（1）ADF单位根检验。在构建VAR模型前需要对时间序列进行平稳性检验，确定数据的平稳性。本文运用Eviews8.0软件对相关变量进行单位根检验（见表1）。本文首先对LNC-PI、LNSBSC、LNM2、LNNGDP、LNRSTE五个变量进行单位根检验:在水平条件下，仅有LNCPI是平稳时间序列，因此，再对各个变量进行一阶差分后，仅有LNCPI、LNNGDP是平稳时间序列，故最后对各个序列进行二阶差分，结果显示LNCPI、LNSB-SC、LNM2、LNNGDP、LNRSTE五个变量的ADF统计值均小于1%显著水平的临界值，P值小于0.01，故在1%显著水平下是平稳的，即所有数据均为二阶差分平稳，所以符合构建VAR模型的基础条件。因此本文建立以LNCPI、LNSBSC、LNM2、LNNGDP、LNRSTE五个变量的VAR模型。