《表4 不同模型设定下的SIC值》
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《国际油价不确定性对中国股票市场的影响——基于成品油定价改革前后的对比分析》
对三组模型分别进行估计后,表4给出了三种不同模型设定下的SIC值,分别为基本VAR模型和假设残差服从t分布的SVAR-GARCH-M模型。表4中本文所采用模型的SIC值由加粗字体给出。可以明显看出,考虑ARCH效应且假设残差服从t分布时,三个样本区间内模型的SIC值均最小,这说明本文的模型相比于另外一种形式能够解释变量的更多信息,模型设定更加合理。
图表编号 | XD00147312400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.05 |
作者 | 李素梅、李兆军、苏宏波 |
绘制单位 | 天津财经大学金融学院@刘通@苏宏波 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |