《表5 格兰杰因果关系检验结果》

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《基于VAR模型的CPI与PPI因果关系检验》

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注：**表示1%的水平上显著相关

格兰杰因果检验要求被检序列是平稳的，因此，可以对CPI和PPI进行格兰杰因果关系检验，但滞后期的选取很重要，随意的选取直接影响检验的结果.本文采用基于VAR模型的格兰杰因果检验，滞后期由AIC值最小确定为2期，表5给出了基于VAR(2）的格兰杰因果检验结果.从表5中看出，在0.05%的显著性水平下，PPI是CPI的格兰杰原因，同时CPI也是PPI的格兰杰原因，即表明CPI和PPI之间互为因果关系.