《表3 备选分布拟合优度检验结果》
进行总损失分布模型拟合时,需要知道样本数据服从哪种分布。本文选取国内外相关研究使用较多的分布模型和其他典型的分布模型(如Beta分布、Burr分布、Gamma分布、Pareto分布、Logistic分布、Pearson分布、Normal分布、Weibull分布、Log-logistic分布、Lognormal分布、Log-Pearson分布等)作为备选分布,用蒙特卡洛模拟得到的876个样本数据进行拟合,计算出各备选分布的参数值,再用已知参数值的备选分布对样本数据进行拟合优度检验,检验方法为常用的K-S检验、A-D检验和卡方检验。相关的检验统计量越小,说明拟合效果越好。按照统计量的大小从低到高进行升序排序,采用算术平均法计算出各备选分布的平均Rank,平均Rank最小的分布为最优分布[7]。备选分布的拟合优度检验结果如表3所示。
图表编号 | XD0012784600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.05.28 |
作者 | 展凯、丁冬 |
绘制单位 | 广东外语外贸大学金融学院、广东外语外贸大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |