《表4 长记忆性计算结果的显著性检验》

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《区间型金融时间序列的长记忆性研究》

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从表2可以看出，上证综指的区间中心和区间半径序列在4种方法下的Hurst指数计算结果明显高于0.5，说明上证综指的区间中心和区间半径序列具有明显的长记忆性。相比较于上证综指，深证综指区间中心序列在4种方法下的Hurst指数计算结果并不具有一致性，在R/S分析法下，区间中心序列具有长记忆性，但其他3种方法的计算结果并不支持这个结论。而深证综指区间半径序列在4种方法下的Hurst指数计算结果均表明区间半径序列具有长记忆性。由表3看出，在修正的R/S分析法下，在参数q取不同值时，上证综指的检验结果表明，其区间中心和区间半径序列均具有长记忆性。深证综指只在q取1和3时，在10%的显著性水平下是显著的。在用经典的R/S分析法、DFA法、DMA法以及GHE法对序列进行长记忆性检验之后，为了保证检验结果的有效性，采用Bootstrapping算法（自举法）对计算结果进行显著性检验，显著性检验结果如表4所示。