《表4 sse.600000股票的部分信息（来源：Auto-Trader)2016年1月4日-2018年9月31日的数据》

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《基于决策树的股票多因子优化模型策略研究》

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使用Auto-Trader的Python API抽取沪深300总计300支股票，抽取的时间段为2016年1月4日-2018年9月31日，抽取的数据为PS（市销率）、ROE（股本回报率）、KDJ＿D、NegMktValue（流动市值）、date（日期），如表4。国泰安经济数据库中提取出沪深300总计300支股票的交易数据，用于计算收益率。