《表1 各变量的PP检验结果》

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《中国制造业升级的内部需求制约:制造业消费阶段变化的影响》

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为避免发生“伪回归”的现象，使用PP单位根检验法对上述5组变量的时间序列数据进行平稳性检验。检验结果如表1所示。从表1可以看出，各变量的Z统计量均大于10%的临界值，故均不能拒绝“存在单位根”的原假设，表明以上各变量在时间序列上的变化均是非平稳的。此时若不进行数据处理而直接进行回归，则可能发生“伪回归”的现象。避免“伪回归”的方法之一是对相关变量作一阶差分，先将其转化为平稳的时间序列数据，然后再进行实证回归。因此，需对各变量数据进行对数差分处理，然后再一次进行PP平稳性检验。对数差分处理后的PP检验结果如表2所示。检验结果表明，所有变量的对数差分变量均能拒绝“存在单位根”的原假设。所以，以上各变量的对数差分变量均为平稳变量，即出现“伪回归”现象的可能性极小，或实证分析所得结论具有较大的可信度，可采用对数差分变量的形式进行下一步的实证分析。