《表3 三大层级的模型设定检验》

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《金融集聚对我国区域产业结构优化的净效应研究——基于东中西部地区的实证》

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注:利用Eviews 8.0对参数进行估计，*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平下显著

对于金融集聚第一层级的4个省市面板数据而言，为了确定其模型形式，首先选择个体、时间均为固定效应做回归检验然后进行F的冗余检验，发现不存在时间效应，然后再做只含个体效应的豪斯曼检验，发现拒绝原假设，不存在随机效应，至此可以确定第一层级的面板数据为个体固定效应模型。对第二、三层级的检验重复以上过程，检验结果如表3所示。由表3可知，当显著性水平取5%时，第二、三层级均拒绝存在个体时间效应的原假设，且也不存在随机效应。综上，三大层级的面板数据估计模型均为个体固定效应模型。因此，将模型设定为: