《表5 GDP增长率的ADF检验》

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《我国经济增长与股票市场运行关系实证研究》

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多数情况下我们要求时间序列数据要具有平稳性。时间序列平稳性检验一般采用DF单位根检验法。该检验法要求满足时间序列yt具有白噪声干扰项的一阶自回归AR（1）的假设。但在实际情况中，经济变量时间序列的随机扰动项多数不是白噪声过程，而是由更高阶的自回归过程生成，这样会导致DF单位根检验法不能使用。国外学者Dicky和Fuller针对传统DF检验法的缺陷，对其进行扩展发展出ADF单位根检验法。ADF单位根检验法在克服传统DF法缺陷的基础上加入时间趋势项和漂浮项，使得检验结果具有现实意义也更加科学。所以，使用VAR模型的第一步，就是要对模型选择的变量进行单位根检验，验证时间序列变量是否平稳。所以本文对调整后的GDP增长率序列进行ADF单位根检验，结果如表5。