《表3 2014—2018年商业银行资产利润率(%)》

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《利率市场化对商业银行风险影响分析》

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数据来源:原中国银行业监督管理委员会网站。

图3显示的不良贷款率水平上，规模较小的农村商业银行显著高于其他商业银行，大型商业银行不良贷款率近年显著下降，逐渐低于股份制商业银行。首先，商业银行的资产规模越大，其风险波动造成的社会影响越大，因此其风险管理要求也越严格，更能够严格按照各类监管指标控制风险。其次，大型商业银行资金运用更为多元化，有益于科学管理、分散风险，而规模较小的银行投资渠道少，风险更为集中，对经济波动敏感性更强，因此随着利率市场化深入，不良贷款率呈攀升趋势。此外，资产利润率是影响商业银行信用风险的重要因素之一，由表3可以看出近年来商业银行资产利润率显著下降，其中农村商业银行的资产利润率平均水平较高，且由表4可以看出农村商业银行净息差显著高于其他三类银行。一方面，对于大型商业银行来说，资产利润率与净息差较低是其稳定经营、控制风险的体现，在利率市场化改革深化过程中如何通过业务转型升级顺应经济与科技趋势、提高资产利润率是主要问题。另一方面，农村商业银行有不良贷款率高、资产利润率高、净息差高的特点，这看似与实证结果矛盾，实际上是因为规模较小的农村商业银行在追求高收益的同时也承担相应的高风险，风险偏好改变带来的净息差增大将会带来更大的损失。因此，农村商业银行的息差管理应更注重提升效率与质量。随着资管新规颁布对理财业务的整顿，期限错配和刚性兑付等将不复存在，农村商业银行的理财业务吸引力将受极大影响，同时不良贷款率的攀升也亟待解决。规模较小的商业银行应在增强监管和风险控制能力的同时，积极探索改善资产负债结构、客户结构的方法，提高定价能力。