《宏观经济模型的解析》求取 ⇩

序言1

第Ⅰ篇非随机型宏观分析1

第1章经典模型5

1．1 厂商5

1．2 家庭拥有的资产10

1．3 政府15

1．4 家庭15

1．5 劳动力的供应17

1．6 完整的模型18

1．7 稳定性28

1．8 M＋B≠0的模型31

1．9 π＝p／p的模型33

1．10 可处理收入的另一种定义40

第2章凯恩斯模型45

2．1 一般分析45

2．2 稳定性53

2．3 成本推动型及需求拉动型的通货膨胀58

2．4 （M＋B）π≠0的模型61

2．5 再论经典模型62

2．6 在经典模型中关于财富、储蓄和利率等的枝节问题65

2．7 凯恩斯经济学和瓦腊斯定律68

第3章托平的动态综合供应模型71

3．1 厂商的最优化问题72

3．2 作为一个特殊的有两种成份的模型的解释81

3．3 投资和储蓄87

第4章凯恩斯模型的动态分析88

4．1 具有适应性期望的模型89

4．2 π＝Dp／p的模型97

第5章投资计划104

5．1 成本变动的模型104

5．2 另一种推导109

第Ⅱ篇随机宏观经济学导论112

第6章差分方程与滞后算子112

6．1 滞后算子113

6．2 二阶差分方程120

6．3 二阶差分方程（等根）127

6．4 n阶差分方程（相异根）130

6．5 n阶差分方程（n个等根）132

6．6 一阶系统的一个示例133

6．7 二阶系统的一个示例136

6．8 一个优化的示例：求解欧拉方程组138

第7章线性最小二乘方射影（回归分析）144

7．1 最小二乘方回归：正交性条件144

7．2 递归射影147

7．3 迭代射影定律150

7．4 信号萃取问题151

第8章线性随机差分方程152

8．1 初步概念153

8．2 交叉协方差函数159

8．3 谱163

8．4 交叉谱171

8．5 斯勒茨基效应与库兹涅茨变换178

8．6 商业循环的另一个定义182

8．7 表示理论186

8．8 线性最小二乘方预测192

8．9 推导一个移步平均表示197

8．10 预测的连锁法则199

8．11 合理期望模型的应用200

8．12 向量随机差分方程203

8．13 最优滤波公式208

8．14 多变量预测公式210

第9章消费函数212

9．1 关于哈维尔莫问题214

9．2 层面分析216

9．3 时间序列222

9．4 模型的模拟228

第10章不确定情况下的投资231

10．1 在二次型目标函数下的最优决策规则231

10．2 最优线性政策237

10．3 投资237

10．4 关于均衡和最优性之间的关系241

10．5 在不确定情况下的投资242

10．6 税收的作用243

第11章最优金融政策245

11．1 卢卡斯模型247

11．2 具有不变期望的最优控制253

11．3 信息变量问题260

11．4 在合理期望下的最优控制263

11．5 论据偏向于哪种观点？266

11．6 金融当局该不该使用利率或货币作为它的工具？267

第12章附录：泛函分析概要压270

12．1 定义270

12．2 希尔伯特空间的基本性质272

12．3 赋范线性空间上的线性算子283

参考文献291