《巴塞尔银行监管委员会文献汇编》

第一编基本的监管方法1

巴塞尔委员会及其成员的历史（1997年4月）3

有效银行监管的核心原则（1997年9月）8

第一章 资本充足率和并表监管37

统一资本计量与资本标准的国际协议（1988年7月颁布，1997年4月修订）38

对银行国际业务的并表监管（1979年3月）56

将一般储备金／一般呆账准备金纳入资本的建议（1991年2月）58

第二章信用风险的管理63

大额信用风险的衡量与管理（1991年1月）64

银行国际信贷的管理（国家风险的分析和国家风险的计量与控制）（1982年3月）70

资产转让与证券化（1992年9月）76

第三章其他核心银行风险的管理83

银行外汇头寸的监管（1980年8月）84

利率风险管理原则（1997年9月）88

银行表外风险管理（1986年3月）110

计量与管理流动性的框架（1992年9月）123

计算机和电讯系统中的风险（1989年7月）134

防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动（1988年12月）139

第二编先进的监管方法143

第一章 对衍生产品和表外风险的管理145

衍生产品风险管理准则（1994年7月）146

关于银行和证券公司衍生产品业务的监管信息框架（与证监会国际组织技术委员会的联合报告）（1995年5月）156

银行和证券公司交易及衍生产品业务的公开信息披露（与证监会国际组织技术委员会的联合报告）（1995年11月）179

关于银行和证券公司交易及衍生产品业务信息披露情况的调查（与证监会国际组织技术委员会的联合报告）（1996年11月）186

第二章资本充足率199

关于资本协议市场风险补充规定的概述（1996年1月）200

资本协议市场风险补充规定（1996年1月）206

关于使用“返回检验”法检验计算市场风险资本要求的内部模型法的监管框架（1996年1月）249

关于市场风险资本要求的内部模型法（1995年4月）258

资本协议中关于远期外汇交易多边净额结算的解释（1996年4月）268

第三编国际监管问题275

第一章 巴塞尔协定和最低标准277

对银行国外机构的审批程序（1983年3月）278

对银行国外机构的监利害原则（巴塞尔协定）（1983年5月）281

银行监管当局之间的信息交流（巴塞尔补充协定）（1990年4月）285

对国际银行集团及其境外机构的最低监管标准（1992年7月）291

跨境银行监管（1996年10月）294

第二章与其他金融市场监管者的关系311

银行业与证券业监管者之间的信息交流（1990年4月）312

巴塞尔委员会和证监会国际组织在里昂高峰会议上的联合声明（1996年5月）316

金融集团的监管（由银行、证券和保险业监管者三方小组准备）（1995年7月）319

第三章其他国际监管问题325

银行监管者与外部审计师之间的关系——关于审计的国际宣言（与国际审计委员会联合发布，1989年7月）326

巴塞尔委员会成员国的存款保险安排（修订版，1997年3月）336

跨国银行的破产清算（1992年12月）341

附录：《巴塞尔银行监管委员会文献汇编》英文目录353

后记363