《利息理论》求取 ⇩

第一章 利息的度量1

1．l 引言1

1．2 积累函数与金额函数1

1．3 实质利率4

1．4 单利5

1．5 复利8

1．6 现时值11

1．7 实质贴现率13

1．8 名义利率与名义贴现率19

1．9 利息效力与贴现效力24

1．10 变利息31

1．11 总结33

习题33

2．2 求得数值结果40

2．1 引言40

第二章 利息问题求解40

2．3 时期的确定44

2．4 基本问题46

2．5 求值方程48

2．6 未知时间问题50

2．7 未知利率问题55

2．8 实例59

习题61

第三章 基本年金66

3．1 引言66

3．2 延付年金67

3．3 初付年金71

3．4 任意日期的年金值74

3．5 永久年金78

3．6 非标准时期与利率80

3．7 未知时间问题82

3．8 未知利率问题86

3．9 变利息92

3．10 非复利年金95

习题95

第四章 一般年金109

4．1 引言109

4．2 支付频率不同于利息转换频率的年金109

4．3 支付频率小于利息转换频率的年金的进一步分析112

4．4 支付频率大于利息转换频率的年金的进一步分析117

4．5 连续年金122

4．6 基本变额年金125

4．7 一般变额年金134

4．8 连续变额年金136

习题138

4．9 总结138

第五章 收益率146

5．1 引言146

5．2 贴现资金流分析147

5．3 收益率的唯一性151

5．4 再投资率155

5．5 基金的利息度量159

5．6 时间加权利率165

5．7 投资组合方法与投资年度方法170

5．8 资金预算173

5．9 一般借贷模型178

习题183

第六章 分期偿还表和偿债基金189

6．1 引言189

6．2 确定未偿还贷款余额189

6．3 分期偿还表192

6．4 偿债基金200

6．5 支付期不同于利息转换期207

6．6 变额支付序列210

6．7 连续支付分期偿还216

6．8 级率本金金额219

习题223

第七章 债券和其他证券234

7．1 引言234

7．2 证券类型234

7．3 债券的价格238

7．4 溢价和折扣244

7．5 息付日之间的价值确定250

7．6 收益率的确定256

7．7 通知偿还债券262

7．8 分期偿还债券264

7．9 某些推广266

7．10 其他证券268

7．11 证券价值的确定271

习题273

第八章 实际应用282

8．1 引言282

8．2 借贷忠诚282

8．3 不动产抵押289

8．4 近似方法296

8．5 减值方法306

8．6 核定成本313

8．7 卖空316

8．8 现代金融手段318

习题324

9．1 引言332

第九章 进一步金融分析332

9．2 利息的经济原理333

9．3 利率水准的决定334

9．4 通货膨胀的认识336

9．5 风险和不确定性的反映340

9．6 收益曲线348

9．7 利率假定353

9．8 持续期限355

9．9 免除360

9．10 资产与负债的匹配368

习题371

第十章 利息的随机处理379

10．1 引言379

10．2 独立利率379

10．3 相关利率391

10．4 资产估价模型396

10．5 期权估价模型402

习题410

附录415

附录Ⅰ 复利函数表415

附录Ⅱ 年度计日表450

附录Ⅲ 变额年金的进一步分析451

附录Ⅳ 抵押贷款分期偿还表示例452

附录Ⅴ 完全免除459

附录Ⅵ 年金方差的推导461

附录Ⅶ Black—Scholes公式的推导464

习题答案467

符号汇编483

汉英名词对照491

参考文献503

译者的话507