《若干重尾时依风险模型的渐近性质》高清PDF

📙 相关书籍

1. 《自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究》高清PDF 本书主要集中在对ACD模型理论问题的研究和实际应用两个方面。首先介绍了现存的各种ACD模型，提出了非中心化和中心化的ACD模型，并对其性质进行了讨论。然后，用ACD模型分析了国内证券市场的微观结构，介绍了波动率的各种非参数估计方法以及大样本性质；对波动率非参数核估计中的窗宽选择问题进行了深入的讨论，......
2. 《系统性解剖与构建DSGE框架》高清PDF DSGE模型框架的显性、理论一致性、微观和宏观的完美结合、长短期分析的有机整合经济波动、经济增长、经济政策的评估与协调、国际贸易、汇率的改革、收入分配、金融危机的起源与传播及金融稳定等众多领域，涌现了大量的研究成果，并且研究内容也更加细致和深入。为了更好地运用DSGE框架分析经济问题，本书的出发点是......
3. 《夹层投资及风险控制》高清PDF 本书主要阐述了夹层投资的起源和定义，并介绍了在中国的兴起和演变。本书重点分析了目前中国市场上常见的几类夹层投资机会，并且从实操的角度讲解了夹层投资的金融产品在中国有哪些典型的投资架构，如何对不同的夹层投资机会进行风险定价，以及从投前、投中和投后如何最大程度地控制风险。...
4. 《基于模糊风险值的投资组合优化及应用》高清PDF 本书基于模糊投资组合研究现状，提出模糊风险值来度量投资风险，并在交易成本、投资退出风险，多期动态投资组合等方面对模糊投资组合优化进行了拓展性研究。...
5. 《固定收益建模》高清PDF 本书统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理的应用。研究并开发对固定收益证券分析产生助益的技术和模型。本书将固定收益分析分成相互联系的两个部分，第一部分侧重于利率期限结构的经济学意义，也就是探讨利率与其他宏观经济变量；第二部分分析侧重于定价和风险管理模型的开发与研究。...
6. 《股指波动预测模型的方法研究及应用》高清PDF 作者对股指预测理论方法及模型构建做了以下的研究：（1）股指波动影响因素及股指预测模型特点研究；（2）股指波动统计类预测模型与创新类预测模型比较研究；（3）基于被生物进化算法优化的神经网络股指预测模型研究；（4）基于数据挖掘的RBF+AFSA股指预测模型和GA-BP股指预测模型及其实证研究；（5）基于......
7. 《权证的定价与避险》高清PDF 2005年8月22日，宝钢权证在国内开始上市交易，标志着我国权证市场的重新启动。随后，武钢、鞍钢、钢钒、万科等50多只权证相继在沪深证券交易所上市交易，市场交易活跃，已初具规模。与权证市场的发展相比，国内对于权证理论的研究相对比较滞后，主要集中在权证引入的必要性、可行性，权证的交易、发行、法律监管以......
8. 《金融投资收益与风险控制研究》高清PDF 本书作者运用数理统计、运筹学等理论和方法及计算机教学实验技术建立了金融投资收益和风险的优化模型，并利用Maple软件求得模型在不同条件下的最优解，对于任意投资额均可用此模型求出获得最大期望收益时的资产搭配方案。研究结果表明，在市场经济条件下，要想获得较高的期望收益，必须把资金投向几种不同收益、不同风......
9. 《波动率微笑 宽客大师教你建模》高清PDF 本书既介绍了经典的布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型，又介绍了过去40年中基于该模型的一些扩展表达式，清晰地展示了金融模型的基本原理。在1987年的全球股票市场大崩盘之前，看上去布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型在描述期权市场方面做得很不错。但是，在这之后，股票指数期权市场持续存在着波动率微笑曲线的情况，就......
10. 《逆向投资策略》高清PDF 本书的作者大卫·德雷曼是逆向投资派的创始人，该理论体系认为预测市场是不可能的，但并不认可有效市场理论，他倾向于以行为金融的心理分析揭示市场价格背后的波动。尤其认为因为大多数人是不理性的，大多数专业投资者的预期是有问题的，所以可以利用市场的过度反应以及专业人士的预期偏见而实现套利。而在具体投资标的估值......