《波动率微笑 宽客大师教你建模》高清PDF
作者:(美)伊曼纽尔·德曼,迈克尔B.米勒著;胡超译
出版:北京:机械工业出版社
页数:378 ✅ 真实服务 非骗流量 ❤️
出版时间:2018.01 (求助前请核对清楚)
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本书既介绍了经典的布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型,又介绍了过去40年中基于该模型的一些扩展表达式,清晰地展示了金融模型的基本原理。在1987年的全球股票市场大崩盘之前,看上去布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型在描述期权市场方面做得很不错。但是,在这之后,股票指数期权市场持续存在着波动率微笑曲线的情况,就不是布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型所能解释的。好的金融模型的基础并不是数学,而是对于证券和市场行为的深刻理解。因此,本书的前半部分重点介绍了期权估值的理论,研究分析了布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型及其在实践中的应用,并且讨论了该模型的局限性。后半部分分析了波动率微笑曲线的行为特征,并且详细介绍了多种布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型的扩展方法,以弥补其本身的缺陷。特别地,本书详细介绍了局部波动率模型、*波动率模型以及跳跃-扩散模型。
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