《基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究》高清PDF
作者:龚旭,林伯强著
出版:厦门:厦门大学出版社
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在对原油期货价格波动建模的基础上,进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本,对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计;样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值,使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。
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