本书借鉴量子力学中的德鲁塔函数的思想，率先建立拉格朗日乘数检验统计量、以规避不可定义参数的检验问题。各章的主要内容包括：第1章介绍金融波动模型及其相互关系、第2章在随机波动模型的基础上，提议检验EGARCH模型的拉格朗日乘数检验统计量等。

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