传统计量经济模型在分析时间序列数据所表示的变量时，无论是模型的构建，还是具体应用过程均暗含一个重要假定，即选取的变量样本数据必须具有同频率特性，否则模型无法识别，传统计量经济模型对指标数据同频率的要求及实际中基础数据频率的不一致性往往会使研究人员陷入进退两难的境地，特别是在金融市场，微观经济与宏观经济紧密结合的今天，政策制定者和研究人员急需一种模型在少损失有效信息情况下能够将高频宏观经济数据、超高频金融数据与低频宏观经济数据桥接起来，正式在这种传统理论模型应用处于瓶颈，实际经济中不同频率时间序列数据日新月……

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