Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的，如何进行符合实际的扩展研究是期权定价的重要工作之一。本书采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法，以及利用现有的期权定价结论对期权定价的一些扩展问题进行了讨论。本书中主要讨论了双币种期权和标的资产具有时滞的期权定价。本书中用于期权定价的方法具有一般性，因此对其他期权的定价具有参考价值。

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