本书研究了利率衍生品的定价，以建立三因素带有跳跃特征的随机波动利率期限结构为模型，研究了可转换债券、浮动利率债券等。

📙 相关书籍

  1. 《基于分数布朗运动的金融衍生品定价》高清PDF 本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳-扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。...
  2. 《基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究》高清PDF 本书首先在理论研究的基础上，针对中国历史死亡率数据，在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型，进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较，最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型，在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上，选择合适的长寿债券定价方法，并利......
  3. 《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析 第2版》高清PDF 本书可以看作是《期权定价的数学模型和方法》(第二版)的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等；案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金......
  4. 《证券资产的定价研究》高清PDF 本书共分为八章，主要内容包括：绪论；现代资本市场理论；弹簧振子理论——研究证券价格波动的新范式；弹簧振子理论的实证模型等。...
  5. 《可转换债券定价研究》高清PDF 本书结合解析法和数值法进行理论研究和实证分析，力求较完善地解决可转换债券的定价问题，丰富了可转换债券的定价理论，具有重要的学术价值。同时，合理的可转换债券定价，必然会促进金融市场的发展和繁荣，故本书的研究成果对于金融市场也具有十分重要的现实指导意义。...
  6. 《金融衍生产品定价教程》高清PDF 本书的主要内容包括如下几个方面。(1)MATLAB基础。主要介绍了MATLAB的基本运算，包括符号运算与非线性运算。考虑到并行计算是金融计算未来的发展趋势，本书介绍了MATLAB自带的并行计算函数，同时介绍了美国交互超级计算公司开发的Star-P并行计算系统。(2)股票期权定价与组合。主要介绍了欧式......
  7. 《零利率时代来临 你该怎么办？》高清PDF ...
  8. 《利率期限结构的最优估计及其应用》高清PDF 本书内容包括：利率期限结构的基本理论与模型，利率期限结构的最优静态估计，利率期限结构的最优动态模型，利率期限结构最优估计的应用研究等。...
  9. 《利率期限结构的模型在金融市场的应用》高清PDF 本书介绍了传统的利率期限结构理论与现代利率期限结构模型，对涉及的主要理论与模型进行分析比较。...
  10. 《支持货币政策的利率期限结构模型》高清PDF 本书内容包括：相关研究基础与文献综述，利率期限结构在货币政策体系中的作用机理，剖析货币政策信息的利率期限结构模型，检验货币政策效应的利率期限结构模型，获取利率期限结构中预期信息的实证研究等。...

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。