《基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究》高清PDF
作者:樊毅著
出版:西安:西安交通大学出版社
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本书首先在理论研究的基础上,针对中国历史死亡率数据,在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型,进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较,最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型,在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上,选择合适的长寿债券定价方法,并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设,对本研究设计的长寿债券进行定价。最后,从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。
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