《VaR估计精度与违约风险建模研究》高清PDF
作者:花俊洲著
出版:北京:中国金融出版社
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出版时间:2014.01 (求助前请核对清楚)
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从20世纪70年代开始,金融风险便成为全球关注的重点,而如何对金融风险加以度量则是学术界研究的热门课题。金融风险管理的研究内容十分丰富,其中技术性研究主要在微观层次上讨论风险管理的具体操作方法,涉及到风险度量方法和定量分析。但限于计算问题,直到90年代中期,VaR(Value-at-Risk)风险度量方法才得以提出,到目前为止,VaR是金融市场风险管理和金融监管的主流方法,该方法已被全球各主要银行、非银行金融机构、公司和金融监管机构广泛采用。然而,从技术层面来说,对于VaR理论和应用研究还不十分成熟。因此本文从VaR的技术性层面入手,在研究内容上选择了以VaR估计精度以及对违约风险建模两个方面来作为重点研究对象。从整体结构和思路上看,论文以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇,并沿着两条思路展开研究:第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题;第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法――C……
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