《CAViaR模型方法及其实证研究》高清PDF
作者:彭伟著
出版:北京:科学出版社
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本文首次从城市中不同城区的房地产风险入手,直接对VaR本身构建模型。CAViaR是2004年被Engle和Manganelli(2004)提出来的,不需要对尾部的分布进行估计,不需要假定回报的分布形式,用数学优化方法,直接计算VaR,这种方法自提出后得到了极大的发展,成为了分位数回归的一个极其的重要方法,本文也是探讨了这种方法的进一步改进和应用。
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