本书首先研究了期权价格所满足的抛物型偏微分方程的适定性问题，基于半离散化方法，给出了偏微分方程的数值解法，分析了该差分格式的稳定性和收敛性。然后，基于近似对冲方法，研究了CEV跳-扩散过程下期权定价问题，建立了期权定价模型，基于半离散化方法，给出了CEV跳-扩散过程下期权定价模型的数值解法，并且在进行理论研究的同时，将本书的方法应用于其他金融衍生产品定价，为金融衍生产品市场的参与者提供具体的、具有操作性的定价方法。本书共分六章内容，主要从期权定价方程的适定性、数值解法、基于近似对冲与半离散化的CEV跳-扩散过程下期权定价及其应用等方面展开研究。本书适合于金融工程及相关专业的师生、业界的从业人员以及金融工程爱好者阅读。

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