《路径依赖型期权定价及其应用》高清PDF
作者:张利花著
出版:北京:经济科学出版社
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在路径依赖型定价方法上,本书的研究:1.在跳跃扩散模型下,对美式障碍期权,美式回望期权的定价方法进行了研究。提出了总体最小二乘拟蒙特卡洛模拟方法对期权定价。数值分析表明,改进后的期权定价方法时效性更强,运算精度更高。2.提出马氏链方法对缓增稳定分布GARCH模型的美式期权定价,并且对方法本身的收敛性进行证明。马氏链方法比传统的最小二乘蒙特卡洛模拟定价方法优越:时效性更强。
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