本书的主要研究对象是对金融数据的起伏波动特征进行建模及应用。全书共五章，主要内容包括：定义了一个刻画整个时间序列起伏波动特征的子序列，即交替的局部高低点列，由此二维点列导出另一关于高低水平和升降时间的二维点列；对此二维点列建立两类体制转换模型：依赖于局部高低点的趋势转换模型和基于牛熊体制转换的局部高低点模型；关于这两类模型的实证研究；总结及展望。

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