金融高频数据是指在金融市场运行过程中以小时、分钟或秒为采集频率的数据。数据的采集频率越高，信息丢失越少，数据所包含的信息越接近于理论上的连续时间模型。因此利用高频数据能更深刻地理解金融市场微观结构、价格运行规律以及信息传导机制，对于金融风险管理具有重要理论与实际意义。本书利用中国金融市场高频数据对市场微观结构、波动率测度与建模以及风险测度三个方面进行了研究。

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